Сравнение AAFTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAFTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | -1.92% | 16.77% | 12.40% | 16.50% | -16.53% | 15.20% | 17.23% | 22.81% | -5.48% | 20.68% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AAFTX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.73% против 4.81% соответственно.
AAFTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.73%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и TDIFX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
AAFTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
AAFTX
TDIFX
Сравнение AAFTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAFTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.07 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.47 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.12 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAFTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.96 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AAFTX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и TDIFX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 6.10% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и TDIFX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAFTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -12.21% | -37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -2.84% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -12.21% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | -12.21% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.83% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -1.77% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.84% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и TDIFX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAFTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.51% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 2.32% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 4.34% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 5.89% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 5.05% | +7.66% |