PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-1.39%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%6.75%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

AAETX

1 день
1.60%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
12.43%
3 года*
11.17%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.52%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий AAETX и FRQKX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAETX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.73

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.42

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.37

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.37

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между AAETX и FRQKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и FRQKX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.42%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и FRQKX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-16.97%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-3.42%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-16.97%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.45%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.95%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.86%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и FRQKX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.14%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

2.96%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

4.67%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.72%

5.53%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

5.77%

+4.89%