Сравнение AADTX с RERGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. RERGX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности AADTX и RERGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и RERGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.37% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | -1.04% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.17% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 7.53%
RERGX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и RERGX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.
Доходность на риск
AADTX vs. RERGX — Ранг доходности на риск
AADTX
RERGX
Сравнение AADTX c RERGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | RERGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.96 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.97 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.40 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и RERGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и RERGX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности RERGX в 14.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.40% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 14.10% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и RERGX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и RERGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -37.30% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -12.52% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -37.30% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -37.30% | +18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -8.45% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -9.28% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.34% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и RERGX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.90%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | RERGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.66% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 11.68% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 16.45% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 16.48% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.81% | -7.88% |