Сравнение AADTX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции AADTX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.24% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и PMTIX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
AADTX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
AADTX
PMTIX
Сравнение AADTX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.67 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.50 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 6.98 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и PMTIX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и PMTIX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -52.14% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -7.49% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -23.05% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -25.87% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -4.15% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -6.83% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.61% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и PMTIX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) составляет 2.97%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что AADTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.92% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 5.89% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 9.92% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 10.56% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 11.21% | -2.28% |