Сравнение AADTX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AADTX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADTX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 13.33% | 17.35% | -3.74% | 14.95% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AADTX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции AADTX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.49% против 4.24% соответственно.
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADTX и FFFAX
AADTX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
AADTX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
AADTX
FFFAX
Сравнение AADTX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADTX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.75 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.45 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.31 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.52 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AADTX и FFFAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADTX и FFFAX
Дивидендная доходность AADTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок AADTX и FFFAX
Максимальная просадка AADTX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADTX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -17.96% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -3.68% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -15.87% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.24% | -15.87% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.56% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -1.80% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.89% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADTX и FFFAX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что AADTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.44% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 3.29% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 4.88% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 5.30% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 4.58% | +4.35% |