PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. AADR is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 10 years, AADR returned 9.31%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AADR charges 1.10%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности AADR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.31% против 9.91% соответственно.

AADR

1 день
0.89%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.97%
1 год
7.57%
3 года*
20.31%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.31%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-3.05%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between AADR and XLE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2010 г.

0.39

The correlation between AADR and XLE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AADR и XLE

Секторы
AADR
XLE

Здравоохранение

17.9%

-

Сырьевые материалы

16.9%

-

Финансовые услуги

14.6%

-

Промышленность

14.6%

-

Технологии

9.5%

-

Энергетика

7.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

AADR
17.9%
XLE

-

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
XLE

-

Финансовые услуги

AADR
14.6%
XLE

-

Промышленность

AADR
14.6%
XLE

-

Технологии

AADR
9.5%
XLE

-

Энергетика

AADR
7.6%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
XLE

-

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
XLE

-

Недвижимость

AADR

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

AADR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.82

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.40

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.10

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

8.63

-7.59

AADR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и XLE

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-71.26%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-12.05%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-20.14%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-26.04%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-66.81%

+21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-8.01%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-17.97%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

4.32%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и XLE

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.06% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.26%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

16.79%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

20.57%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

26.05%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

29.58%

-7.35%

Сравнение комиссий AADR и XLE

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и XLE

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.54%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

AADR and XLE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to AADR (7.06%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs 9.31% for AADR. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.54% for AADR.

AADR is categorized as Global Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор