PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с WLDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. AADR is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past 5 years, AADR returned 6.33%/yr vs 18.11%/yr for WLDR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности AADR и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.66%.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-35.73%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%

Correlation

The correlation between AADR and WLDR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.61

The correlation between AADR and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AADR и WLDR

Секторы
AADR
WLDR

Здравоохранение

17.9%
9.1%

Сырьевые материалы

16.9%
3.5%

Финансовые услуги

14.6%
13.4%

Промышленность

14.6%
8.6%

Технологии

9.5%
29.9%

Энергетика

7.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.9%

Коммунальные услуги

5.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
9.1%

Недвижимость

-

1.9%

Здравоохранение

AADR
17.9%
WLDR
9.1%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
WLDR
3.5%

Финансовые услуги

AADR
14.6%
WLDR
13.4%

Промышленность

AADR
14.6%
WLDR
8.6%

Технологии

AADR
9.5%
WLDR
29.9%

Энергетика

AADR
7.6%
WLDR
4.7%

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
WLDR
10.9%

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
WLDR
2.7%

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
WLDR
6.2%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
WLDR
9.1%

Недвижимость

AADR

-

WLDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

AADR vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
3.77

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
5.01

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.64

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

6.37

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

25.78

-24.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

3.77

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.06

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AADR и WLDR

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, примерно равная максимальной просадке WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-44.69%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-8.86%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-20.30%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-23.77%

-11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-1.37%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.63%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.19%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и WLDR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.52%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

12.10%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

14.99%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.22%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

20.94%

+1.26%

Сравнение комиссий AADR и WLDR

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и WLDR

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WLDR в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and WLDR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to WLDR (5.52%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.11% vs 6.33% for AADR. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, WLDR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.11% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.53% for AADR.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор