Сравнение AADR с QPX
AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, AADR returned 5.63%/yr vs 11.45%/yr for QPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 1.46%/yr for QPX.
Доходность
Сравнение доходности AADR и QPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 7.52%.
AADR
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 8.98%
QPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AADR и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -5.06% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 0.97% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.52% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
Correlation
The correlation between AADR and QPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between AADR and QPX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADR vs. QPX — Ранг доходности на риск
AADR
QPX
Сравнение AADR c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AADR | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.25 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 8.62 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AADR и QPX
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и QPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADR | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -34.74% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -11.56% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -17.89% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -34.74% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -3.66% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -8.01% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 3.01% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и QPX
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 5.85%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADR | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.49% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 12.40% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 15.09% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 20.09% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 20.06% | +2.08% |
Сравнение комиссий AADR и QPX
AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и QPX
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.85% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AADR and QPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QPX has higher volatility (6.49%) compared to AADR (5.85%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs QPX's -34.74%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.45% vs 5.63% for AADR. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.45% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
AADR has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for QPX.
AADR is categorized as Global Equities, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 1.46% for QPX.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AADR и QPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор