Сравнение AADR с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
AADR и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -6.56% | 25.87% | -11.46% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AADR имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции PID немного отстают с 9.01%.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и PID
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
AADR vs. PID — Ранг доходности на риск
AADR
PID
Сравнение AADR c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.63 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.39 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.41 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.39 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.63 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AADR и PID составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и PID
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и PID
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -66.34% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -8.69% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -22.97% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -46.07% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -5.07% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -13.12% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.05% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и PID
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 3.73% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 7.11% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 12.81% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 13.95% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.98% | +4.15% |