PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AADR с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с MSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, AADR returned 18.06%/yr vs -67.24%/yr for MSOX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AADR charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности AADR и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -4.11%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.

AADR

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-10.77%
С начала года
-4.11%
1 год
5.84%
3 года*
18.06%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.44%

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и MSOX

2026 (YTD)2025202420232022
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-4.11%25.63%24.58%18.67%-4.74%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-51.20%-87.32%-39.26%-76.29%

Correlation

The correlation between AADR and MSOX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов AADR и MSOX

Секторы
AADR
MSOX

Здравоохранение

17.6%

-

Сырьевые материалы

16.7%

-

Финансовые услуги

15.1%
182.4%

Промышленность

12.4%

-

Технологии

9.9%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

AADR
17.6%
MSOX

-

Сырьевые материалы

AADR
16.7%
MSOX

-

Финансовые услуги

AADR
15.1%
MSOX
182.4%

Промышленность

AADR
12.4%
MSOX

-

Технологии

AADR
9.9%
MSOX

-

Коммуникационные услуги

AADR
9.3%
MSOX

-

Энергетика

AADR
8.9%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

AADR
5.2%
MSOX

-

Коммунальные услуги

AADR
2.7%
MSOX

-

Потребительский защитный сектор

AADR
2.3%
MSOX

-

Недвижимость

AADR

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с CGIEAADR с SPMOAADR с SPYAADR с VT
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

AADR vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AADRMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.62

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.20

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-0.28

+0.98

AADR vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AADR и MSOX

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-99.75%

+54.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-84.89%

+65.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-98.83%

+78.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-99.64%

+84.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-89.07%

+79.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

60.10%

-51.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 4.80%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

33.67%

-28.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

111.69%

-93.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

219.64%

-197.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

167.31%

-145.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

167.31%

-145.18%

Сравнение комиссий AADR и MSOX

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и MSOX

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.84%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and MSOX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to AADR (4.80%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs MSOX's -99.75%.

On 3-year performance, AADR leads with 18.06% vs -67.24% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AADR has performed better with a 18.06% return vs -67.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for MSOX.

AADR is categorized as Global Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.95% for MSOX.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор