Сравнение AADR с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
AADR и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | -0.26% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и IMFL
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
AADR vs. IMFL — Ранг доходности на риск
AADR
IMFL
Сравнение AADR c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.09 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.71 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.96 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 11.45 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.09 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AADR и IMFL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и IMFL
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и IMFL
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -33.26% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -11.77% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -33.26% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -7.51% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -7.37% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.04% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и IMFL
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 7.34% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 11.89% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 16.63% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.90% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 15.87% | +6.26% |