Сравнение AADR с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
AADR и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 35.35% | -31.55% | 47.76% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции AADR уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.20% соответственно.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и IDV
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
AADR vs. IDV — Ранг доходности на риск
AADR
IDV
Сравнение AADR c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.86 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 3.56 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.58 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.18 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 18.52 | -16.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.86 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.21 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AADR и IDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и IDV
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и IDV
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -70.14% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -10.76% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -29.19% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -42.50% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -4.37% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -15.53% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 2.43% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и IDV
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.99% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 9.93% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 15.61% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 15.48% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.96% | +4.17% |