PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AADR с GK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AADR и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADR и GK


2026 (YTD)20252024202320222021
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
-3.15%25.63%24.58%18.67%-22.93%-2.90%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.


AADR

1 день
2.27%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.82%
1 год
13.57%
3 года*
21.61%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.17%

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Сравнение комиссий AADR и GK

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.


Доходность на риск

AADR vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AADR
Ранг доходности на риск AADR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AADRGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.01

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.57

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.52

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

5.76

-3.30

AADR vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GK равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AADRGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.03

+0.47

Корреляция

Корреляция между AADR и GK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и GK

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности GK в 0.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
0.55%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AADR и GK

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и GK.


Загрузка...

Показатели просадок


AADRGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-47.72%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-15.13%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-13.88%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-24.73%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.98%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и GK

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AADRGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

7.34%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

13.40%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

22.28%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

24.06%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

24.06%

-1.93%