PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADEX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Al Frank Fund (VALAX).

AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AADEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		-0.11%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции AADEX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.70% соответственно.

AADEX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.91%
1 год
13.06%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.31%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с AGEYXAADEX с SHXPXAADEX с VTIAADEX с BRLGXAADEX с BRLVXAADEX с TFBYX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий AADEX и VALAX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AADEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.76

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.40

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.60

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

10.90

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.76

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между AADEX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и VALAX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.99%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок AADEX и VALAX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-61.26%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.03%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-25.81%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-38.22%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-5.95%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-10.83%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.10%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и VALAX

Текущая волатильность для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) составляет 4.29%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что AADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.58%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

10.83%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

18.74%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.75%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.31%

+0.26%