Сравнение AADEX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AADEX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADEX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | -0.11% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.31% против 4.46% соответственно.
AADEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.31%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADEX и HDCTX
AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
AADEX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
AADEX
HDCTX
Сравнение AADEX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADEX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.20 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.96 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 5.25 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.20 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AADEX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADEX и HDCTX
Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.99% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок AADEX и HDCTX
Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -59.05% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -6.95% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -18.22% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -19.43% | -22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.07% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -6.45% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.59% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADEX и HDCTX
American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AADEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.15% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 6.30% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 11.06% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 10.49% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 11.44% | +8.13% |