Сравнение AADEX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AADEX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADEX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | -0.11% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 15.91% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.
AADEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.31%
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADEX и FLCOX
AADEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
AADEX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
AADEX
FLCOX
Сравнение AADEX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADEX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 6.76 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADEX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AADEX и FLCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADEX и FLCOX
Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.99% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADEX и FLCOX
Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADEX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -38.28% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.81% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -19.00% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -4.82% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.52% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADEX и FLCOX
American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.29% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADEX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.38% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 8.29% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.73% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 14.83% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.73% | +1.84% |