PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с AHLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADEX с AHLPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) and AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - AADEX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while AHLPX is a Systematic Trend fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, AADEX returned 11.82%/yr vs 4.75%/yr for AHLPX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AADEX charges 0.63%/yr vs 1.83%/yr for AHLPX.

Доходность

Сравнение доходности AADEX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADEX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у AHLPX с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции AHLPX по среднегодовой доходности: 11.82% против 4.75% соответственно.

AADEX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.11%
1 год
20.98%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.82%

AHLPX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.55%
6 месяцев
14.32%
1 год
30.50%
3 года*
4.64%
5 лет*
4.39%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADEX и AHLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		7.57%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		12.55%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%

Correlation

The correlation between AADEX and AHLPX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.05

Over the past year, AADEX and AHLPX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с BRLVXAADEX с SHXPXAADEX с AGEYXAADEX с BRLGXAADEX с TFBYXAADEX с AAIEX
Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с TFBYXAHLPX с BRLVX

Доходность на риск

AADEX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXAHLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.87

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.87

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

6.19

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

19.77

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. AHLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа AHLPX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXAHLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AADEX и AHLPX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и AHLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADEXAHLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-21.90%

-37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-5.02%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-21.90%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-21.90%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-21.90%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.10%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-6.77%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.57%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и AHLPX

American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) имеют волатильность 2.39% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADEXAHLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.34%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.62%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

10.83%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

9.65%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

9.51%

+10.02%

Сравнение комиссий AADEX и AHLPX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и AHLPX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности AHLPX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.14%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.17%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%

Часто задаваемые вопросы

AADEX and AHLPX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADEX has higher volatility (2.39%) compared to AHLPX (2.34%). In terms of maximum drawdown, AADEX dropped -59.56% vs AHLPX's -21.90%.

AHLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADEX и AHLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор