PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с AADBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADEX с AADBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX).

AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AADEX и AADBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADEX и AADBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		0.19%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		-0.80%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, AADEX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у AADBX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции AADBX по среднегодовой доходности: 11.34% против 8.33% соответственно.

AADEX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.98%
С начала года
0.19%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.63%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.34%

AADBX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.16%
1 год
9.20%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

American Beacon Balanced Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с AGEYXAADEX с SHXPXAADEX с BRLVXAADEX с TFBYXAADEX с BRLGXAADEX с VTI
Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с TFBYXAADBX с AGEYXAADBX с SHXPXAADBX с BRLVXAADBX с BRLGXAADBX с AVFIX

Сравнение комиссий AADEX и AADBX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AADBX в 0.72%.

AADBX
American Beacon Balanced Fund
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AADEX vs. AADBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c AADBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXAADBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.86

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.62

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. AADBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADBX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и AADBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXAADBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между AADEX и AADBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и AADBX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности AADBX в 8.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.96%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.32%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%

Просадки

Сравнение просадок AADEX и AADBX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и AADBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADEXAADBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-41.05%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-5.61%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-17.79%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-28.13%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.20%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-4.77%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.12%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и AADBX

American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с American Beacon Balanced Fund (AADBX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AADEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADEXAADBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.21%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

6.29%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

11.21%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

11.63%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

12.44%

+7.13%