Сравнение AADBX с AADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX).
AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AADBX и AADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADBX и AADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | -0.80% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 0.19% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AADBX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у AADEX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции AADBX уступали акциям AADEX по среднегодовой доходности: 8.33% против 11.34% соответственно.
AADBX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.33%
AADEX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADBX и AADEX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AADEX в 0.63%.
Доходность на риск
AADBX vs. AADEX — Ранг доходности на риск
AADBX
AADEX
Сравнение AADBX c AADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADBX | AADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.79 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.53 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADBX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AADBX и AADEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и AADEX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что меньше доходности AADEX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.32% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.96% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
Просадки
Сравнение просадок AADBX и AADEX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки AADEX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и AADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADBX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -59.56% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -8.24% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -19.67% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | -41.69% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.13% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -8.06% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.94% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и AADEX
Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 3.21%, в то время как у American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADBX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.21% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 8.97% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 16.98% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 17.29% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 19.57% | -7.13% |