Сравнение AADBX с AADEX
AADBX (American Beacon Balanced Fund) and AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) are both mutual funds - AADBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Beacon, while AADEX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, AADBX returned 8.77%/yr vs 11.82%/yr for AADEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AADBX charges 0.72%/yr vs 0.63%/yr for AADEX.
Доходность
Сравнение доходности AADBX и AADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AADBX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у AADEX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции AADBX уступали акциям AADEX по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.82% соответственно.
AADBX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.77%
AADEX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам AADBX и AADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 5.51% | 11.65% | 10.54% | 12.35% | -7.55% | 16.73% | 6.30% | 22.57% | -8.11% | 12.54% |
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 7.57% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
Correlation
The correlation between AADBX and AADEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.98 |
The correlation between AADBX and AADEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADBX vs. AADEX — Ранг доходности на риск
AADBX
AADEX
Сравнение AADBX c AADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADBX | AADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.81 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 9.63 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADBX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AADBX и AADEX
Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки AADEX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и AADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADBX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -59.56% | +18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -7.31% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -19.24% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -19.67% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.13% | -41.69% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.41% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -8.03% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.13% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADBX и AADEX
Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 1.94%, в то время как у American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADBX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.39% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 8.28% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 11.54% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 17.25% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 19.53% | -7.10% |
Сравнение комиссий AADBX и AADEX
AADBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AADEX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADBX и AADEX
Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности AADEX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADBX American Beacon Balanced Fund | 8.29% | 8.77% | 9.66% | 2.27% | 10.60% | 9.34% | 13.14% | 9.00% | 9.67% | 7.83% | 1.87% | 6.84% |
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.14% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AADBX and AADEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AADEX has higher volatility (2.39%) compared to AADBX (1.94%). In terms of maximum drawdown, AADBX dropped -41.05% vs AADEX's -59.56%.
AADBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AADBX и AADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор