PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AADAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-0.84%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, AADAX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции AADAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.26% против 3.91% соответственно.

AADAX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.46%
1 год
16.17%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.26%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с VVOAXAADAX с HTGCAADAX с QYLDAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий AADAX и SIFAX

AADAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Доходность на риск

AADAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.03

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.86

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.49

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

8.92

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADAX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.25

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между AADAX и SIFAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADAX и SIFAX

Дивидендная доходность AADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.02%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок AADAX и SIFAX

Максимальная просадка AADAX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-23.62%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-3.07%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-8.32%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.26%

-14.69%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-0.35%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.65%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.25%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AADAX и SIFAX

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что AADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.04%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

3.93%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

5.30%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

5.50%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

5.16%

+8.43%