PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		-0.16%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 6.32% против 14.56% соответственно.

AABTX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.96%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.96%
10 лет*
6.32%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с ABALX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AABTX и GFFFX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AABTX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.85

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.36

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.28

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

4.85

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.85

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между AABTX и GFFFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и GFFFX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.58%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и GFFFX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-36.26%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-13.74%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-36.26%

+20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-36.26%

+19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-10.67%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.60%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.62%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.76%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

12.14%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

21.02%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

20.23%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

19.64%

-12.39%