PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		-0.16%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%4.93%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

AABTX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.96%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.96%
10 лет*
6.32%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с ABALX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий AABTX и FRHMX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

AABTX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.75

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.45

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.38

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

9.46

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между AABTX и FRHMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и FRHMX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.58%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и FRHMX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-15.96%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-3.42%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-15.96%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.45%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.58%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.86%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и FRHMX

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.13%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.94%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

4.63%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

5.23%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

5.14%

+2.11%