PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABFX с TSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AABFX с TSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund) and TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - AABFX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while TSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, AABFX returned 5.47%/yr vs 3.81%/yr for TSCGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AABFX charges 1.00%/yr vs 1.21%/yr for TSCGX.

Доходность

Сравнение доходности AABFX и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AABFX показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у TSCGX с доходностью 18.05%.

AABFX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.21%
6 месяцев
5.56%
1 год
14.54%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
6.71%

TSCGX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.08%
С начала года
18.05%
6 месяцев
16.45%
1 год
26.77%
3 года*
12.71%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AABFX и TSCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		5.21%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.31%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		18.05%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%

Correlation

The correlation between AABFX and TSCGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.78

The correlation between AABFX and TSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Thrivent Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с AASMXAABFX с AAMBXAABFX с AALGXAABFX с AAHYXAABFX с THLIXAABFX с TCAAXAABFX с THMAX
Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с SFSNXTSCGX с NEAGXTSCGX с AASCXTSCGX с TMSIXTSCGX с THMAXTSCGX с TAAAX

Доходность на риск

AABFX vs. TSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABFX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABFXTSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.44

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.11

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.36

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

8.19

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABFX vs. TSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABFX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TSCGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABFX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABFXTSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.44

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.16

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AABFX и TSCGX

Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки TSCGX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и TSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AABFXTSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-38.84%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-11.66%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.04%

-27.59%

+20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-38.84%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.18%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-13.08%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.35%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AABFX и TSCGX

Текущая волатильность для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) составляет 2.15%, в то время как у Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что AABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AABFXTSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

6.33%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

14.76%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

19.10%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

23.77%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

24.44%

-15.13%

Сравнение комиссий AABFX и TSCGX

AABFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABFX и TSCGX

Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности TSCGX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.87%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.73%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AABFX and TSCGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCGX has higher volatility (6.33%) compared to AABFX (2.15%). In terms of maximum drawdown, AABFX dropped -43.44% vs TSCGX's -38.84%.

AABFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AABFX и TSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор