Сравнение AABFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
AABFX управляется Thrivent. Фонд был запущен 28 дек. 1997 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AABFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AABFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | -1.39% | 12.23% | 10.08% | 12.04% | -13.93% | 11.83% | 8.69% | 16.65% | -5.09% | 10.06% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AABFX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции AABFX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.26% против 8.36% соответственно.
AABFX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.26%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AABFX и IOEZX
И AABFX, и IOEZX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
AABFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
AABFX
IOEZX
Сравнение AABFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AABFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.78 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 7.34 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AABFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AABFX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AABFX и IOEZX
Дивидендная доходность AABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABFX Thrivent Balanced Income Plus Fund | 6.70% | 7.25% | 6.43% | 2.97% | 2.26% | 6.99% | 2.03% | 2.37% | 9.70% | 2.04% | 2.37% | 1.90% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок AABFX и IOEZX
Максимальная просадка AABFX за все время составила -43.44%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AABFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.44% | -56.15% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -11.71% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.56% | -21.47% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -38.12% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.15% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -8.64% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.85% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AABFX и IOEZX
Текущая волатильность для Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) составляет 2.92%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что AABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AABFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.38% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 8.72% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 15.55% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 13.90% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 16.44% | -7.16% |