PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с SCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-10.89%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -10.89%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.00% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

SCGSX

1 день
4.01%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.58%
1 год
8.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.77%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с SSLCX

Сравнение комиссий AAAZX и SCGSX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCGSX в 0.66%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
SCGSX
DWS Capital Growth Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXSCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.42

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.78

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.34

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

1.19

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.42

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между AAAZX и SCGSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и SCGSX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SCGSX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.56%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и SCGSX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и SCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-50.63%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-18.09%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-35.81%

+13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-35.81%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-14.81%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-12.85%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.25%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и SCGSX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

7.00%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

12.53%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

21.37%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

20.83%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

20.44%

-7.76%