PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.67% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Сравнение комиссий AAAZX и PDRDX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.01

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.64

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.52

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

13.70

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между AAAZX и PDRDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и PDRDX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и PDRDX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-28.55%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.19%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-19.35%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-28.55%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.08%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.03%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.69%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и PDRDX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.84%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.37%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.36%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

10.96%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

10.77%

+1.91%