PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.90% соответственно.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX

Сравнение комиссий AAAZX и MGINX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.52

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.15

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.73

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

7.72

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между AAAZX и MGINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и MGINX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и MGINX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-63.39%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.01%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-12.16%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-15.12%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.25%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-13.83%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.57%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и MGINX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 3.32%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.52%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

5.88%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

8.03%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

6.67%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

7.50%

+5.18%