Сравнение AAAZX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAZX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 9.82% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 4.01% соответственно.
AAAZX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 7.71%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAZX и LFMIX
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
AAAZX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
AAAZX
LFMIX
Сравнение AAAZX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAZX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.00 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.91 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 10.38 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAZX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AAAZX и LFMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и LFMIX
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.78% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и LFMIX
Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAZX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -22.68% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -2.95% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -12.26% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -12.26% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | 0.00% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.84% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.16% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и LFMIX
DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAZX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.87% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 4.50% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 5.77% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 7.25% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 7.64% | +5.04% |