Сравнение AAAZX с IPIRX
AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAZX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 6.79%
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAZX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.03% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between AAAZX and IPIRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between AAAZX and IPIRX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAZX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
AAAZX
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAAZX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAZX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и IPIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAZX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и IPIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAZX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | — | — |
Сравнение комиссий AAAZX и IPIRX
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и IPIRX
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 1.88% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Часто задаваемые вопросы
AAAZX and IPIRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAAZX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор