Сравнение AAAZX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAZX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 10.14% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAZX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.45% соответственно.
AAAZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 7.74%
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAZX и GBMFX
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
AAAZX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
AAAZX
GBMFX
Сравнение AAAZX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAZX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.07 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 4.06 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.03 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 15.43 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAZX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.07 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AAAZX и GBMFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и GBMFX
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GBMFX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.77% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и GBMFX
Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAZX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -23.40% | -17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -5.78% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -14.42% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -23.40% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -3.28% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.29% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.58% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и GBMFX
Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 2.89%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAZX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.05% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 5.31% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 7.97% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 7.22% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 7.97% | +4.71% |