PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с DESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с DESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и DESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.14%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.04%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у DESGX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям DESGX по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.80% соответственно.

AAAZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
10.14%
6 месяцев
12.49%
1 год
17.58%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.74%

DESGX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
21.81%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS ESG Core Equity Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с BTIIXDESGX с AAAAX

Сравнение комиссий AAAZX и DESGX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. DESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXDESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.21

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.83

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.82

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

8.64

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. DESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXDESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между AAAZX и DESGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и DESGX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DESGX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.77%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.94%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и DESGX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и DESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXDESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-58.26%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.38%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-22.01%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-34.68%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.82%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-8.17%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.78%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и DESGX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 2.89%, в то время как у DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXDESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.39%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

10.00%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

18.80%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

17.13%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

18.21%

-5.53%