PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с DESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAZX с DESGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and DESGX (DWS ESG Core Equity Fund) are both mutual funds - AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS, while DESGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAZX returned 7.50%/yr vs 13.31%/yr for DESGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAZX charges 0.90%/yr vs 0.64%/yr for DESGX.

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у DESGX с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции AAAZX уступали акциям DESGX по среднегодовой доходности: 7.50% против 13.31% соответственно.

AAAZX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.76%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.68%
1 год
17.55%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.50%

DESGX

1 день
0.58%
1 месяц
3.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.42%
1 год
37.69%
3 года*
23.42%
5 лет*
15.13%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAZX и DESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		11.09%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		14.37%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%

Correlation

The correlation between AAAZX and DESGX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.72

Over the past year, the correlation between AAAZX and DESGX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS ESG Core Equity Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с IFRAAAAZX с XLE
Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с BTIIXDESGX с SCOBXDESGX с AAAAXDESGX с SCINXDESGX с SEMGX

Доходность на риск

AAAZX vs. DESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXDESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.95

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.06

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.01

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

18.49

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. DESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DESGX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXDESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.95

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.89

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и DESGX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и DESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAZXDESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-58.26%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-9.38%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

-21.26%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-22.01%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-34.68%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.31%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-8.11%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.03%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и DESGX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) составляет 2.62%, в то время как у DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAZXDESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.67%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.81%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

12.75%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

17.17%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

18.22%

-5.52%

Сравнение комиссий AAAZX и DESGX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и DESGX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности DESGX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.73%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.04%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%

Часто задаваемые вопросы

AAAZX and DESGX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESGX has higher volatility (3.67%) compared to AAAZX (2.62%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs DESGX's -58.26%.

DESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAZX и DESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор