Сравнение AAAZX с AAAAX
AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both mutual funds - AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS, while AAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAZX returned 7.45%/yr vs 7.15%/yr for AAAAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAAZX charges 0.90%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и AAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAZX показывает доходность 10.45%, а AAAAX немного ниже – 10.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAAZX имеют среднегодовую доходность 7.45%, а акции AAAAX немного отстают с 7.15%.
AAAZX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.45%
AAAAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам AAAZX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 10.45% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 10.32% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Correlation
The correlation between AAAZX and AAAAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between AAAZX and AAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAZX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
AAAZX
AAAAX
Сравнение AAAZX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAZX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 10.67 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAZX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и AAAAX
Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и AAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAZX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -40.47% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | -5.68% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.15% | -10.17% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -22.62% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -29.41% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -3.05% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -6.85% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.55% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 2.54% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAZX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.54% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 7.26% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 9.00% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 12.11% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 12.69% | +0.02% |
Сравнение комиссий AAAZX и AAAAX
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и AAAAX
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AAAAX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.21% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.75% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AAAZX and AAAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAAAX has higher volatility (2.54%) compared to AAAZX (2.54%). In terms of maximum drawdown, AAAZX dropped -40.45% vs AAAAX's -40.47%.
AAAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAZX и AAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор