PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAZX показывает доходность 9.82%, а AAAAX немного ниже – 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAAZX имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции AAAAX немного отстают с 7.40%.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий AAAZX и AAAAX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.57

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.11

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.91

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

10.22

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между AAAZX и AAAAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и AAAAX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и AAAAX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-40.47%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.55%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-22.62%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-29.41%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.53%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.89%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и AAAAX

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.32% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.27%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.26%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

11.62%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

12.19%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

12.66%

+0.02%