Сравнение AAATX с LIRIX
AAATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund) and LIRIX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AAATX returned 6.22%/yr vs 5.96%/yr for LIRIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AAATX charges 0.34%/yr vs 0.11%/yr for LIRIX.
Доходность
Сравнение доходности AAATX и LIRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у LIRIX с доходностью 5.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAATX имеют среднегодовую доходность 6.22%, а акции LIRIX немного отстают с 5.96%.
AAATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 6.22%
LIRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам AAATX и LIRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 3.92% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 5.84% | 12.41% | 6.04% | 11.50% | -15.31% | 6.69% | 11.40% | 15.84% | -3.54% | 10.68% |
Correlation
The correlation between AAATX and LIRIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between AAATX and LIRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAATX vs. LIRIX — Ранг доходности на риск
AAATX
LIRIX
Сравнение AAATX c LIRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | LIRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.50 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 15.60 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | LIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и LIRIX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки LIRIX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и LIRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAATX | LIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -20.49% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -4.23% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -7.56% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -20.49% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -20.49% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.86% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.95% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и LIRIX
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 1.54%, в то время как у BlackRock LifePath Index Retirement Fund (LIRIX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAATX | LIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.02% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.57% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 5.57% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 7.83% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 7.50% | -0.82% |
Сравнение комиссий AAATX и LIRIX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LIRIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и LIRIX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности LIRIX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.58% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
LIRIX BlackRock LifePath Index Retirement Fund | 3.62% | 3.83% | 2.02% | 2.62% | 2.69% | 2.68% | 1.93% | 2.43% | 2.44% | 2.22% | 2.47% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AAATX and LIRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIRIX has higher volatility (2.02%) compared to AAATX (1.54%). In terms of maximum drawdown, AAATX dropped -40.44% vs LIRIX's -20.49%.
LIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAATX и LIRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор