PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAATX с DRIKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AAATX returned 6.22%/yr vs 12.60%/yr for DRIKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AAATX charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.

Доходность

Сравнение доходности AAATX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям DRIKX по среднегодовой доходности: 6.22% против 12.60% соответственно.

AAATX

1 день
0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.30%
1 год
11.67%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.11%
10 лет*
6.22%

DRIKX

1 день
0.35%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.38%
6 месяцев
13.14%
1 год
28.14%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAATX и DRIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		3.92%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		12.38%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%

Correlation

The correlation between AAATX and DRIKX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between AAATX and DRIKX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с VOOAAATX с MGKAAATX с SCHD
Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с VFFVXDRIKX с FWLSXDRIKX с FYTKXDRIKX с DRIJX

Доходность на риск

AAATX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.81

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.93

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.66

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

16.03

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXDRIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.81

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AAATX и DRIKX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и DRIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAATXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-33.48%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-8.59%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-16.02%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-23.49%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-33.48%

+18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.24%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.89%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и DRIKX

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 1.54%, в то время как у Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAATXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.11%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

8.69%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

11.20%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

14.83%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

15.75%

-9.07%

Сравнение комиссий AAATX и DRIKX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DRIKX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и DRIKX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности DRIKX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.58%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.31%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAATX and DRIKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIKX has higher volatility (3.11%) compared to AAATX (1.54%). In terms of maximum drawdown, AAATX dropped -40.44% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAATX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор