PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAPX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAPX с RALIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AAAPX (DWS RREEF Real Assets C) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, AAAPX returned 3.27%/yr vs 6.80%/yr for RALIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAAPX charges 1.97%/yr vs 0.80%/yr for RALIX.

Доходность

Сравнение доходности AAAPX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAPX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 10.50%.

AAAPX

1 день
-3.60%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.28%
6 месяцев
3.88%
1 год
8.71%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.27%
10 лет*
5.86%

RALIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.39%
1 год
18.55%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAPX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		4.28%11.95%4.44%1.53%-10.52%22.45%2.94%20.53%-6.01%13.69%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		10.50%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Correlation

The correlation between AAAPX and RALIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between AAAPX and RALIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets C

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с AAAPX:
AAAPX с AAAAXAAAPX с SCGSXAAAPX с CGOAAAPX с CHWAAAPX с SCPIXAAAPX с AAAZXAAAPX с WMRIX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с ICMPXRALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Доходность на риск

AAAPX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAPX
Ранг доходности на риск AAAPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAPX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAPXRALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.00

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.72

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.25

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

11.25

-6.58

AAAPX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAPX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа RALIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAPX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAPX и RALIX

Максимальная просадка AAAPX за все время составила -40.74%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAPX и RALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAPXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.74%

-24.00%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-5.46%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-9.72%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-22.03%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-4.16%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-5.74%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.58%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAPX и RALIX

DWS RREEF Real Assets C (AAAPX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AAAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAPXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.90%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.03%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

8.91%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

11.83%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

11.17%

+1.59%

Сравнение комиссий AAAPX и RALIX

AAAPX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAPX и RALIX

Дивидендная доходность AAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности RALIX в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAPX
DWS RREEF Real Assets C		0.33%1.27%1.48%1.33%3.38%1.57%0.60%1.09%0.83%0.84%1.07%1.36%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.69%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAAPX and RALIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAPX has higher volatility (4.32%) compared to RALIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, AAAPX dropped -40.74% vs RALIX's -24.00%.

RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAPX и RALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор