Сравнение AAANX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AAANX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAANX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -2.30% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 9.27% против 5.05% соответственно.
AAANX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.27%
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAANX и SIOAX
AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
AAANX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
AAANX
SIOAX
Сравнение AAANX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAANX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.23 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.97 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.39 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 10.79 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAANX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.23 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AAANX и SIOAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и SIOAX
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.55% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и SIOAX
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAANX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -22.10% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -3.20% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -17.57% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -22.10% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -2.25% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -2.35% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.71% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и SIOAX
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAANX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 1.09% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 1.86% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 3.35% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 4.56% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 5.06% | +12.46% |