PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAANX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAANX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAANX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAANX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		-2.30%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%11.48%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

AAANX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.14%
1 год
18.08%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.27%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с FNILXAAANX с VTSAXAAANX с VGTAAANX с VOOAAANX с VTIAAANX с VASGX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий AAANX и PDX

AAANX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund

Доходность на риск

AAANX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAANXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.35

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.59

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.46

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

1.13

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAANX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAANXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.35

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между AAANX и PDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и PDX

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		4.55%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAANX и PDX

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAANXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-80.63%

+46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-20.21%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-37.24%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-15.21%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-18.92%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.25%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и PDX

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAANXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.49%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.47%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

22.80%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

25.81%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

36.86%

-19.34%