PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAANX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAANX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности AAANX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAANX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		-2.30%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%20.60%-8.91%22.20%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции HFSAX по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.41% соответственно.

AAANX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.14%
1 год
18.08%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.27%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с FNILXAAANX с VTSAXAAANX с VGTAAANX с VOOAAANX с VASGXAAANX с VTI
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий AAANX и HFSAX

AAANX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund

Доходность на риск

AAANX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAANXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.37

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.18

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.78

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

9.69

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAANX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAANXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.37

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.35

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.30

-0.78

Корреляция

Корреляция между AAANX и HFSAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и HFSAX

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		4.55%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AAANX и HFSAX

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAANXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-12.81%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-3.68%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-12.81%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-12.81%

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.60%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.39%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.06%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и HFSAX

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAANXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

1.72%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

3.68%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

4.41%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

6.31%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

6.25%

+11.27%