PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции AAAAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.40% против 3.00% соответственно.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий AAAAX и SCLAX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

AAAAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.96

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.75

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.24

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

9.02

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.96

-0.57

Корреляция

Корреляция между AAAAX и SCLAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и SCLAX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и SCLAX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-5.59%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-2.32%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-5.59%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-5.59%

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.84%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-1.15%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.58%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и SCLAX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.19%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

2.01%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

2.66%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

3.07%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

2.75%

+9.91%