PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с DESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с DESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и DESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.09%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у DESGX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции AAAAX уступали акциям DESGX по среднегодовой доходности: 7.43% против 11.70% соответственно.

AAAAX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
10.09%
6 месяцев
12.43%
1 год
17.26%
3 года*
10.30%
5 лет*
6.84%
10 лет*
7.43%

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

DWS ESG Core Equity Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SCINXDESGX с SEMGXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZXDESGX с BTIIX

Сравнение комиссий AAAAX и DESGX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

AAAAX vs. DESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXDESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.20

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.81

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.54

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.36

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. DESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESGX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXDESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между AAAAX и DESGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и DESGX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DESGX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.22%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и DESGX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и DESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXDESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-58.26%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.18%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-22.01%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-34.68%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-6.66%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-8.17%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.76%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и DESGX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 2.85%, в то время как у DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXDESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.33%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.97%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

18.79%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

17.13%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

18.21%

-5.55%