PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции AAAAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 4.99% соответственно.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий AAAAX и BERIX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

AAAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.54

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.26

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.62

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

17.20

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.54

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.07

-0.68

Корреляция

Корреляция между AAAAX и BERIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и BERIX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.02%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и BERIX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-20.34%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-2.95%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-15.73%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-20.34%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.25%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-2.60%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.79%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и BERIX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.47%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

4.28%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

5.38%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

5.94%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

6.00%

+6.66%