PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAAX с AAAZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) and AAAZX (DWS RREEF Real Assets Fund) are both mutual funds - AAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by DWS, while AAAZX is a Global Allocation fund managed by DWS. Over the past 10 years, AAAAX returned 7.19%/yr vs 7.50%/yr for AAAZX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AAAAX charges 1.22%/yr vs 0.90%/yr for AAAZX.

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAAX показывает доходность 10.95%, а AAAZX немного выше – 11.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAAAX имеют среднегодовую доходность 7.19%, а акции AAAZX немного впереди с 7.50%.

AAAAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.55%
1 год
17.24%
3 года*
11.55%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.19%

AAAZX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.76%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.68%
1 год
17.55%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAAX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.95%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		11.09%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Correlation

The correlation between AAAAX and AAAZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.99

The correlation between AAAAX and AAAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с tAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с IFRAAAAZX с XLE

Доходность на риск

AAAAX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXAAAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.97

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.68

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.14

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

11.34

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и AAAZX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и AAAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAAXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-40.45%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-5.68%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-10.15%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-22.52%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-29.44%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.45%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-6.62%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.56%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и AAAZX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеют волатильность 2.61% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAAXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

7.30%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

9.03%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

12.13%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

12.70%

-0.02%

Сравнение комиссий AAAAX и AAAZX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AAAZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и AAAZX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности AAAZX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.19%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.73%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AAAAX and AAAZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAAZX has higher volatility (2.62%) compared to AAAAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AAAAX dropped -40.47% vs AAAZX's -40.45%.

AAAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAAX и AAAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор