PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с AAAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с AAAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и AAAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и AAAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAAX показывает доходность 9.77%, а AAAZX немного выше – 9.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAAAX имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции AAAZX немного впереди с 7.71%.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

DWS RREEF Real Assets Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с GRID

Сравнение комиссий AAAAX и AAAZX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AAAZX в 0.90%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

AAAAX vs. AAAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c AAAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXAAAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.13

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.94

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

10.35

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. AAAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAZX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и AAAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXAAAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между AAAAX и AAAZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и AAAZX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности AAAZX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и AAAZX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке AAAZX в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и AAAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXAAAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-40.45%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.56%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-22.52%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-29.44%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.57%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.67%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и AAAZX

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеют волатильность 3.27% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXAAAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.32%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

7.29%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.60%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.20%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

12.68%

-0.02%