Сравнение AAAA с RAAX
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, AAAA returned 21.98% vs 26.07% for RAAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 12.31%.
AAAA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.99% | 10.11% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 12.31% | 12.14% |
Correlation
The correlation between AAAA and RAAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. RAAX — Ранг доходности на риск
AAAA
RAAX
Сравнение AAAA c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.97 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 9.09 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и RAAX
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -33.91% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -8.81% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -8.13% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -6.77% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.88% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и RAAX
Текущая волатильность для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) составляет 3.42%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что AAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.62% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.50% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 14.70% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 15.72% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 15.79% | -4.06% |
Сравнение комиссий AAAA и RAAX
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и RAAX
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности RAAX в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.08% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and RAAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (4.62%) compared to AAAA (3.42%). In terms of maximum drawdown, AAAA dropped -7.83% vs RAAX's -33.91%.
On 1-year performance, RAAX leads with 26.07% vs 21.98% for AAAA. On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AAAA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 26.07% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.29% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.89% for RAAX.
AAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор