Сравнение AAAA с AOK
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AAAA is actively managed, while AOK is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AOK.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и AOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 3.83%.
AAAA
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOK
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам AAAA и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.19% | 10.11% |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.83% | 5.77% |
Correlation
The correlation between AAAA and AOK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. AOK — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOK
Сравнение AAAA c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и AOK
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и AOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -18.94% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.82% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -2.36% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и AOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 6.01% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 7.15% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 6.72% | +5.15% |
Сравнение комиссий AAAA и AOK
AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и AOK
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AOK в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.80% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 3.29% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and AOK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
AOK has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.80% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.15% for AOK.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и AOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор