PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAA с BRLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN).

AAA и BRLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. BRLN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AAA и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAA и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%2.33%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		-0.55%5.38%7.49%13.42%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью -0.55%.

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

BRLN

1 день
0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.50%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с BKLNBRLN с SAMBXBRLN с HYGHBRLN с SPYBRLN с BND

Сравнение комиссий AAA и BRLN

AAA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

AAA vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAABRLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.15

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.68

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.37

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.01

6.77

+11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BRLN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAABRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

2.12

-0.18

Корреляция

Корреляция между AAA и BRLN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и BRLN

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BRLN в 6.60%

TTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.60%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAA и BRLN

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и BRLN.

Загрузка...

Показатели просадок

AAABRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-3.85%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-2.89%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.32%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.67%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и BRLN

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.63%, в то время как у BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAABRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.30%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.25%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.94%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

3.78%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

3.78%

-1.65%