PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение A200.AX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.68%/yr vs 14.32%/yr for VTI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.95%.

A200.AX

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.97%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.15%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

VTI

1 день
-1.48%
1 месяц
3.15%
С начала года
2.95%
6 месяцев
2.03%
1 год
16.32%
3 года*
18.88%
5 лет*
14.32%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам A200.AX и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		1.27%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%22.87%-3.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.95%8.60%36.27%26.14%-14.21%33.05%10.44%31.28%0.21%

Correlation

The correlation between A200.AX and VTI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VTV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

A200.AX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.60

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.22

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.47

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

4.23

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.60

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.14

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и VTI

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки VTI в -38.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

A200.AXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-38.86%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.12%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-18.25%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-22.91%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.48%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-9.02%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.87%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и VTI

Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

A200.AXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.38%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.70%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

10.30%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

14.92%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.42%

-1.13%

Сравнение комиссий A200.AX и VTI

A200.AX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и VTI

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		3.40%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

A200.AX and VTI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for A200.AX.

A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: BetaShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for A200.AX and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для A200.AX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор