PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение A200.AX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

A200.AX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A200.AX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		-0.15%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%22.87%-3.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-6.60%9.17%37.45%26.27%-12.77%36.28%7.94%31.83%1.25%
Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.60%.

A200.AX

1 день
1.31%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.98%
1 год
12.26%
3 года*
10.12%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.98%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-5.29%
1 год
7.69%
3 года*
17.33%
5 лет*
14.14%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VTVA200.AX с VASGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий A200.AX и SPY

A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF

Доходность на риск

A200.AX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.46

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.74

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.66

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

1.86

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.46

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.69

-0.13

Корреляция

Корреляция между A200.AX и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и SPY

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.59%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и SPY

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

A200.AXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-55.19%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.05%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-24.50%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.53%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-9.09%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.54%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и SPY

Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

A200.AXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.31%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.84%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

16.90%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

14.76%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.26%

-0.95%