PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение A200.AX с JNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) is fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.68%/yr vs 11.50%/yr for JNJ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 4.65%.

A200.AX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.15%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

JNJ

1 день
2.51%
1 месяц
2.81%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.94%
1 год
39.34%
3 года*
13.56%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам A200.AX и JNJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		1.27%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%22.87%-3.83%
JNJ
Johnson & Johnson		4.65%36.77%4.77%-8.51%12.98%17.97%1.09%16.76%13.54%

Correlation

The correlation between A200.AX and JNJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VTV
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

A200.AX vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.22

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.33

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

2.86

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

8.77

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.22

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и JNJ

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки JNJ в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

A200.AXJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-38.67%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-13.80%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-18.04%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-18.04%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-8.88%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-10.81%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.50%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и JNJ

Текущая волатильность для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) составляет 4.17%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

A200.AXJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

6.22%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.42%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

17.82%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

18.53%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

19.48%

-4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и JNJ

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности JNJ в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		3.40%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.30%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

A200.AX and JNJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для A200.AX и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор