PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с IVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение A200.AX с IVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).

A200.AX и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам A200.AX и IVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		-0.15%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%22.87%-3.83%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		-2.97%4.81%23.31%22.16%0.84%32.03%-7.67%32.23%0.44%
Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как IVE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью -2.97%.

A200.AX

1 день
1.31%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.98%
1 год
12.26%
3 года*
10.12%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

IVE

1 день
0.39%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-1.04%
1 год
3.01%
3 года*
12.64%
5 лет*
12.58%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VTVA200.AX с VASGX
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Сравнение комиссий A200.AX и IVE

A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVE
iShares S&P 500 Value ETF
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF

Доходность на риск

A200.AX vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.21

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.38

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.21

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

0.66

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа IVE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.21

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.99

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между A200.AX и IVE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и IVE

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IVE в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.59%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и IVE

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки IVE в -49.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и IVE.

Загрузка...

Показатели просадок

A200.AXIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-61.32%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.00%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-18.04%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.42%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-10.16%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.57%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и IVE

Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

A200.AXIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.51%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.40%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

14.40%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

12.83%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.64%

-0.33%