Сравнение 8TI.DE с ISRG
8TI.DE (Stellantis NV) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. 8TI.DE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, 8TI.DE returned 8.96%/yr vs 19.40%/yr for ISRG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 8TI.DE и ISRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
8TI.DE торгуется в EUR, в то время как ISRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISRG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 8TI.DE показывает доходность -32.05%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -24.02%. За последние 10 лет акции 8TI.DE уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 8.96% против 19.40% соответственно.
8TI.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -32.05%
- 6 месяцев
- -38.44%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- -20.37%
- 5 лет*
- -12.50%
- 10 лет*
- 8.96%
ISRG
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам 8TI.DE и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8TI.DE Stellantis NV | -32.05% | -18.82% | -36.17% | 73.72% | -13.79% | 42.45% | 23.35% | 22.95% | -15.93% | 74.17% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -24.02% | -4.37% | 64.93% | 23.33% | -21.57% | 41.61% | 26.98% | 26.22% | 37.39% | 51.42% |
Correlation
The correlation between 8TI.DE and ISRG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
8TI.DE vs. ISRG — Ранг доходности на риск
8TI.DE
ISRG
Сравнение 8TI.DE c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis NV (8TI.DE) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 8TI.DE | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.78 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.49 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 8TI.DE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.81 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.31 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок 8TI.DE и ISRG
Максимальная просадка 8TI.DE за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки ISRG в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8TI.DE и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 8TI.DE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -71.84% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -31.81% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.24% | -41.01% | -35.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.24% | -43.94% | -32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.24% | -43.94% | -32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -37.53% | -34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -14.92% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 16.77% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности 8TI.DE и ISRG
Stellantis NV (8TI.DE) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеют волатильность 11.46% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 8TI.DE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 11.63% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.31% | 20.27% | +21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.33% | 30.91% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.41% | 32.75% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.90% | 32.36% | +7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 8TI.DE и ISRG
Ни 8TI.DE, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8TI.DE Stellantis NV | 0.00% | 7.20% | 12.22% | 6.31% | 7.80% | 14.09% | 5.00% | 15.45% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 8TI.DE и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis NV и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
8TI.DE and ISRG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 8TI.DE и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор